کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5111723 1483659 2017 37 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Data driven matrix uncertainty for robust linear programming
ترجمه فارسی عنوان
عدم اطمینان ماتریس اطلاعاتی برای برنامه ریزی خطی قوی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری استراتژی و مدیریت استراتژیک
چکیده انگلیسی
In this paper we consider robust linear programs with uncertainty sets defined by the convex hull of a finite number of m×n matrices. Embedded within the matrices are related robust linear programs defined by the rows, columns, and coefficients of the matrices. This results in a nested set of primal (and dual) linear programs with predictably different optimal objective values. The set of matrices also embed a covariance structure for the matrix coefficients and we show that when negative covariances predominate in the rows, more favorable optimal objective values for the primal can be expected.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Omega - Volume 70, July 2017, Pages 43-57
نویسندگان
, ,