کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5111723 | 1483659 | 2017 | 37 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Data driven matrix uncertainty for robust linear programming
ترجمه فارسی عنوان
عدم اطمینان ماتریس اطلاعاتی برای برنامه ریزی خطی قوی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
استراتژی و مدیریت استراتژیک
چکیده انگلیسی
In this paper we consider robust linear programs with uncertainty sets defined by the convex hull of a finite number of mÃn matrices. Embedded within the matrices are related robust linear programs defined by the rows, columns, and coefficients of the matrices. This results in a nested set of primal (and dual) linear programs with predictably different optimal objective values. The set of matrices also embed a covariance structure for the matrix coefficients and we show that when negative covariances predominate in the rows, more favorable optimal objective values for the primal can be expected.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Omega - Volume 70, July 2017, Pages 43-57
Journal: Omega - Volume 70, July 2017, Pages 43-57
نویسندگان
A.L. Soyster, F.H. Murphy,