کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5482440 1522314 2017 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Considering the investment decisions with real options games approach
ترجمه فارسی عنوان
با توجه به تصمیمات سرمایه گذاری با گزینه های بازی های واقعی رویکرد
کلمات کلیدی
تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، گزینه های بازی، اطلاعات ناقص، اطلاعات نامتقارن، ترین مربعات مونت کارلو،
ترجمه چکیده
ترکیبی از نظریه های بازی با گزینه های واقعی طیف وسیعی از اکتشاف در دهه اخیر بوده است. کیفیت جذاب متخصصان برای نمایش گزاره های مبهم تهاجمی با ترکیب ایده ها از هر دو فرض، بر اساس انتخاب انتخابی در بخش کسب و کار متمرکز می تواند در محتوای آن به عنوان یک بازی دیده شود؟ بین شرکت ها در این مقاله، ما یک مدل برای در نظر گرفتن بازی های گزینه های افقی محدود با اطلاعات ناقص با پارامترهای مختلف را گسترش می دهیم. در بازی های اطلاعات ناقص، اقدامات شرکتها اطلاعات قابل توجهی در مورد سودآوری شرکت کنندگان بیان می کند. انحصار این اطلاعات بلوک های اصلی را در مدل هایی با تعاملات استراتژیک پیشنهاد می کند. این به خاطر دایره ای است که در آن بهترین تصمیم گیری های ورزشی بر اساس تصمیمات قبلی گرفته شده است، که در یک زمان معین به دلیل برنامه ریزی دینامیک ذکر شده است. ما یک نسخه توسعه یافته الگوریتم کمترین مربع مونت کارلو را برای مقابله با این نتایج گسترش می دهیم. این مدل می تواند در درک ارتباط بین گزینه های استراتژیک و اطلاعات علاوه بر این که چگونه این بهترین سیاست تصمیم گیری و نتایج ارزش آن را تحت تاثیر قرار می دهد. به نظر ما این ویژگی اطلاعاتی برای بهترین سیاست تصمیم گیری شرکت ها و بهینه سازی ارزش پروژه اهمیت زیادی دارد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست
پیش نمایش مقاله
با توجه به تصمیمات سرمایه گذاری با گزینه های بازی های واقعی رویکرد
چکیده انگلیسی
The mix of games theory with the real options has been a dynamic range of exploration in the most recent decade. The engaging quality of the specialists for displaying aggressive speculation choices by blending ideas from both hypotheses is on account of a venture choice in a focused business sector can be seen, in its substance, as a “game” between firms. In this paper, we expand a model to consider finite horizon real option games under incomplete information with various parameters. In incomplete information games, firms' actions express significant information about profitability to contestants. The encapsulation of this information proposed original blocks in models with strategic interactions. This is because of circularity where best exercise decisions are based on previous decisions taken, which at a given time are quiet to be mentioned because about the dynamic programming principle. We expand an extended version of the Least Squares Monte Carlo algorithm to confront these results. The model can aid in understanding the relation between strategic optionality and information besides how this influences the best decision policy and its value results. We find the informational feature is of great significance for firms' best decision policy and optimization of project values.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Renewable and Sustainable Energy Reviews - Volume 72, May 2017, Pages 1282-1294
نویسندگان
,