کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5482747 1522318 2017 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Portfolio optimization under lower partial moments in emerging electricity markets: Evidence from Turkey
ترجمه فارسی عنوان
بهینه سازی نمونه کارها در لحظه های جزئی پایین در بازارهای برق نوظهور: شواهد از ترکیه
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
این مقاله ارائه یک مقایسه جامع از روشهای واریانس متوسط، پایین و نیمه واریانس برای بهینه سازی در بازارهای برق و متدولوژی های مربوطه برای به حداکثر رساندن بازده در حالی که به حداقل رساندن خطر است. داده های بازار واقعی روز بازار ترکیه بین دسامبر 2009 و دسامبر 2012 در محاسبات عددی استفاده می شود. داده های هزینه های تولید گیاهان هیدرولیک، نیروگاه های حرارتی زغال سنگ شنت و گاز طبیعی و نیروگاه های ترکیبی گاز طبیعی در جریان ارزیابی بهینه سازی مورد توجه قرار می گیرند. در حال حاضر داده های واقعی، این روش ها را نیز می توان به انواع تولید انرژی تجدید پذیر اعمال کرد. این سه روش قادر بودند به طور موثر در همه سناریوها مورد استفاده قرار گیرند و مرزهای کارآمد، پرتفوی بهینه / حداقل و توابع مفید را با موفقیت انجام داد. نتایج نشان می دهد که روش ها به طور قابل توجهی برای تامین کنندگان قدرت با سطوح مختلف ریسک پذیری و برای ابزارهای مختلف برای به حداکثر رساندن سود در حالی که به حداقل رساندن خطرات مربوط به بازار و ارائه تعهدات تولید، ارائه می دهند. در نتیجه، بهینه سازی مالی تحت محدودیت های لحظه ای جزئی، نتایج قابل توجهی را در تجزیه و تحلیل مرزهای کارآمد بازارهای برق در ترکیه به دست خواهد آورد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست
پیش نمایش مقاله
بهینه سازی نمونه کارها در لحظه های جزئی پایین در بازارهای برق نوظهور: شواهد از ترکیه
چکیده انگلیسی
This paper presents a comprehensive comparison of mean-variance, down-side, and semi-variance methods for optimization in electricity markets and the corresponding methodologies to maximize the return while minimizing risk. Real Turkish day-ahead market data set between December 2009 and December 2012 is used in numerical calculations. Generation cost data of Hydraulic plants, lignite coal fired thermal power plants, and natural gas combined cycle power plants are taken into consideration in the course of optimization evaluations. In the present of real data, these methods can also be applied to renewable energy generation types. These three methods were able to be applied to all case scenarios effectively and produced efficient frontiers, optimal/minimal portfolios, and utility functions successfully. The results have revealed that the methods significantly provide decisions for power suppliers with different risk aversion levels, and for various instruments to maximize the profit while minimizing the associated market risks, and to meet generation obligations. Consequently, financial optimization under Lower Partial Moments constraints would give notable results in analyzing the efficient frontiers for electricity markets in Turkey.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Renewable and Sustainable Energy Reviews - Volume 67, January 2017, Pages 437-449
نویسندگان
, ,