کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
563741 | 875527 | 2010 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Simultaneous parameter estimation and state smoothing of complex GARCH process in the presence of additive noise
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
پردازش سیگنال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
ARCH and GARCH models have been used recently in model-based signal processing applications, such as speech and sonar signal processing. In these applications, additive noise is often inevitable. Conventional methods for parameter estimation of ARCH and GARCH processes assume that the data are clean. The parameter estimation performance degrades greatly when the measurements are noisy. In this paper, we propose a new method for parameter estimation and state smoothing of complex GARCH processes in the presence of additive noise. Simulation results show the advantage of the proposed method in noisy environments.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Signal Processing - Volume 90, Issue 11, November 2010, Pages 2947–2953
Journal: Signal Processing - Volume 90, Issue 11, November 2010, Pages 2947–2953
نویسندگان
Saman Mousazadeh, Israel Cohen,