کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
566611 | 876005 | 2011 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Inverse filtering based method for estimation of noisy autoregressive signals
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
پردازش سیگنال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we present a new method for estimating the parameters of an autoregressive (AR) signal from observations corrupted with white noise. The least-squares (LS) estimate of the AR parameters is biased when the observation noise is added to the AR signal. This bias is related to observation noise variance. The proposed method uses inverse filtering technique and Yule–Walker equations for estimating observation noise variance to yield unbiased LS estimate of the AR parameters. The performance of the proposed unbiased algorithm is illustrated by simulation results and they show that the performance of the proposed method is better than the other estimation methods.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Signal Processing - Volume 91, Issue 7, July 2011, Pages 1659–1664
Journal: Signal Processing - Volume 91, Issue 7, July 2011, Pages 1659–1664
نویسندگان
Alimorad Mahmoudi, Mahmood Karimi,