کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5775627 | 1631741 | 2017 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The compound Poisson risk model under a mixed dividend strategy
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: The compound Poisson risk model under a mixed dividend strategy The compound Poisson risk model under a mixed dividend strategy](/preview/png/5775627.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider a compound Poisson model under a mixed dividend strategy. The mixed dividend strategy is a combination of threshold dividend strategy and periodic dividend strategy. Given a positive threshold level bâ¯>â¯0, whenever the surplus process attains the level b, dividends will be paid off continuously at a rate αâ¯>â¯0. Furthermore, given a sequence of dividend decision times {Zj}j=1â, whenever the observed surplus level at Zj is larger than b, the excess value will also be paid off as dividend. We study the expected discounted dividend payments before ruin and the Gerber-Shiu expected discounted penalty function. Some numerical examples are also presented.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 315, 15 December 2017, Pages 1-12
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 315, 15 December 2017, Pages 1-12
نویسندگان
Zhimin Zhang, Xiao Han,