کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5775640 | 1631741 | 2017 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Convergence of numerical solutions to stochastic differential equations with Markovian switching
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Convergence of numerical solutions to stochastic differential equations with Markovian switching Convergence of numerical solutions to stochastic differential equations with Markovian switching](/preview/png/5775640.png)
چکیده انگلیسی
The paper also develops a new way to simulate the Markov chain and hence the order 1 scheme. Finally, a numerical example is provided to illustrate the theoretical results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 315, 15 December 2017, Pages 176-187
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 315, 15 December 2017, Pages 176-187
نویسندگان
Zhencheng Fan,