کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6420869 | 1631807 | 2014 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Algebraic resolution of equations of the Black-Scholes type with arbitrary time-dependent parameters
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We examine various forms of the Black-Scholes Equation using symmetry analysis and consider the standard problem of a terminal condition, namely u(T,x)=U. The models considered are the standard form of the equation to provide a benchmark, the nonhomogeneous form and two variations in which the parameters of the two basic models are explicitly time dependent. We find, subject to some constraints upon the parameters, a remarkable robustness in the results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 247, 15 November 2014, Pages 115-124
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 247, 15 November 2014, Pages 115-124
نویسندگان
K.M. Tamizhmani, K. Krishnakumar, P.G.L. Leach,