کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6420869 1631807 2014 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Algebraic resolution of equations of the Black-Scholes type with arbitrary time-dependent parameters
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Algebraic resolution of equations of the Black-Scholes type with arbitrary time-dependent parameters
چکیده انگلیسی

We examine various forms of the Black-Scholes Equation using symmetry analysis and consider the standard problem of a terminal condition, namely u(T,x)=U. The models considered are the standard form of the equation to provide a benchmark, the nonhomogeneous form and two variations in which the parameters of the two basic models are explicitly time dependent. We find, subject to some constraints upon the parameters, a remarkable robustness in the results.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 247, 15 November 2014, Pages 115-124
نویسندگان
, , ,