کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6420880 | 1631807 | 2014 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Impulsive neutral stochastic functional integro-differential equations with infinite delay driven by fBm
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we study a class of impulsive neutral stochastic functional integro-differential equations with infinite delay driven by a standard cylindrical Wiener process and an independent cylindrical fractional Brownian motion (fBm) with Hurst parameter Hâ(1/2,1) in the Hilbert space. We prove the existence and uniqueness of the mild solution for this kind of equations with the coefficients satisfying some non-Lipschitz conditions, which include the classical Lipschitz conditions as special case. An example is provided to illustrate the theory. Some well-known results are generalized and extended.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 247, 15 November 2014, Pages 205-212
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 247, 15 November 2014, Pages 205-212
نویسندگان
Yong Ren, Xing Cheng, R. Sakthivel,