A novel method based on numerical fitting for oil price trend forecasting

نفت خام نقش مهمی در فرایندهای تولیدی مختلف در سراسر جهان دارد. تغییرات قیمت نفت بر توسعه اقتصادی، ثبات اجتماعی و ساکنان یک کشور تاثیر می گذارد. بر اساس بررسی کامل نوسان قیمت های نفت و کشف روند پویای آینده قیمت های نفت از ویژگی های روند تاریخی، روش پیش بینی روند بردار که روند بردار را در طول مدت مشخص مشخص می کند و روند قیمت های آینده نفت خام بر اساس بر روی روند بردار روند قیمت نفت خام تاریخی پیشنهاد شده است. ایده اصلی در روش پیش بینی مدار بردار، ساختن روند بردار با استفاده از پارامترهای یک تابع مناسب در یک فاصله زمانی مشخص است. بر اساس رگرسیون خطی قبلی، انواع ویژگی های مورفولوژیکی غیر خطی برای اتصالات عددی انتخاب شده اند، از یکپارچگی در روند قیمت و عوامل تصادفی که دشوار است در روند پیش بینی قیمت ها حل شود، انتخاب شده اند. همراه با یک مدل اقتصادسنجی متشکل از معادلات همزمان، استفاده کامل از اطلاعات مشخص از روند بردار تاریخی، تعریف روند را معقول تر و پیش بینی دقیق تر می کند. نتایج تجربی نشان می دهد که درصد خطای واقعی قیمت نفت واقعی در روند بردار کمتر از 4٪ است. در عین حال، مشخص شده است که نتیجه اتصالات عددی با استفاده از توابع نمایشی و درجه دوم بهتر از آن است که با رگرسیون خطی کلی. خطای پیش بینی روند نه بیش از 5٪، که کمتر از دقت پیش بینی سنتی اقتصاد سنجی و مدل های یادگیری آماری است. این مطالعه می تواند پیشنهادی برای سرمایه گذاران بازار نفت برای درک روند قیمت های نفت و تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری خود ارائه دهد و مرجع سیاست گذاران را برای تثبیت بازارهای اقتصادی و زندگی مردم ارائه دهد.