کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6868579 1440028 2018 14 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Factor-adjusted multiple testing of correlations
ترجمه فارسی عنوان
تست چندگانه تعدیلات تعدیل شده با فاکتور
کلمات کلیدی
یادگیری همبستگی تعدیل شده با فاکتور، نرخ کشف دروغ، معاملات جفت، سازگاری انتخاب مدل،
ترجمه چکیده
هر دو روش جهانی و چند تست قبلا پیشنهاد شده است که ساختارهای همبستگی را در میان داده های با ابعاد بزرگ پراکنده نمایند. در این مقاله، ما نتایج هر دو آزمایش را گسترش می دهیم تا ارتباطات باقیمانده های تعدیل شده با فاکتور را در یک مدل تقریبی تقریبی، که می تواند به طور همزمان برای شناسایی جفت های بسیار همسان از سهام در امور مالی، مورد استفاده قرار گیرد. باقی مانده های تعدیل شده با فاکتور مشاهده نمی شود و با استفاده از روش اجزای اصلی تخمین زده می شود. ما از لحاظ نظری تأثیر برآورد مجدد فاکتورها را بر رویه های بعدی و چند بعدی آزمون بررسی می کنیم. علاوه بر این، ما نشان می دهیم که ساختار همبستگی باقی مانده های تعدیل شده با فاکتور می تواند بهبود یابد، اگر آستانه های مناسب در روش چند تست پیشنهاد شده استفاده شود. مطالعات شبیه سازی گسترده و یک تجزیه و تحلیل داده های واقعی ارائه شده است که در آن روش پیشنهاد شده برای انتخاب جفت سهام در بازار سهام چین مورد استفاده قرار می گیرد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش مقاله
تست چندگانه تعدیلات تعدیل شده با فاکتور
چکیده انگلیسی
Both global and multiple testing procedures have previously been proposed to untangle the correlation structures among high-dimensional data. In this article, we extend the results of both tests to learn the correlations of the factor-adjusted residuals in an approximate factor model, which can be used to simultaneously detect the highly matched pairs of stocks in finance. The factor-adjusted residuals are not observed and estimated using the method of principal components. We theoretically investigate the effects of estimating the factor-adjusted residuals on the subsequent global and multiple testing procedures. Furthermore, we demonstrate that the correlation structure of the factor-adjusted residuals can be recovered if appropriate thresholds are used in the proposed multiple testing procedure. Extensive simulation studies and a real data analysis are presented in which the proposed method is applied to select stock pairs in China's stock market.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 128, December 2018, Pages 34-47
نویسندگان
, , , ,