کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6868687 | 1440032 | 2018 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multivariate specification tests based on a dynamic Rosenblatt transform
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Multivariate specification tests based on a dynamic Rosenblatt transform Multivariate specification tests based on a dynamic Rosenblatt transform](/preview/png/6868687.png)
چکیده انگلیسی
This paper considers parametric model adequacy tests for nonlinear multivariate dynamic models. It is shown that commonly used Kolmogorov-type tests do not take into account cross-sectional nor time-dependence structure, and a test, based on multi-parameter empirical processes, is proposed that overcomes these problems. The tests are applied to a nonlinear LSTAR-type model of joint movements of UK output growth and interest rate spreads. A simulation experiment illustrates the properties of the tests in finite samples. Asymptotic properties of the test statistics under the null of correct specification and under the local alternative, and justification of a parametric bootstrap to obtain critical values, are provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 124, August 2018, Pages 1-14
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 124, August 2018, Pages 1-14
نویسندگان
Igor L. Kheifets,