کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6868950 681490 2016 18 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Smoothed stationary bootstrap bandwidth selection for density estimation with dependent data
ترجمه فارسی عنوان
انتخاب پهنای باند بوت استرپ ثابت برای تخمین چگالی با داده های وابسته
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
نسخه نرم افزاری بوت استرپ ثابت برای انتخاب پهنای باند در تخمین چگالی داده های وابسته ایجاد شده است. یک عبارت دقیق برای نسخه بوت استرپ از خطای مربع متوسط ​​تحت وابستگی در این زمینه بدست می آید. این بسیار مفید است زیرا پیاده سازی انتخابگر بوت استرپ نیازی به تقریب مونت کارلو ندارد. یک مطالعه شبیه سازی برای نشان دادن عملکرد عملی خوب از انتخاب پهنای باند جدید بوت استرپ با توجه به دیگر رقبای موجود انجام شده است. این روش با استفاده از آن به دو مجموعه داده واقعی نشان داده شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش مقاله
انتخاب پهنای باند بوت استرپ ثابت برای تخمین چگالی با داده های وابسته
چکیده انگلیسی
A smoothed version of the stationary bootstrap is established for the purpose of bandwidth selection in density estimation for dependent data. An exact expression for the bootstrap version of the mean integrated squared error under dependence is obtained in this context. This is very useful since implementation of the bootstrap selector does not require Monte Carlo approximation. A simulation study is carried out to show the good practical performance of the new bootstrap bandwidth selector with respect to other existing competitors. The method is illustrated by applying it to two real data sets.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 104, December 2016, Pages 130-147
نویسندگان
, ,