Incorporating heterogeneity and macroeconomic variables into multi-state delinquency models for credit cards

مدل های بزهکاری چند حالته احتمال اعتبار حساب را از یک حالت تخریب به دیگری بین دو نقطه در زندگی حساب می گیرد. با استفاده از نمونه ای بزرگ از حساب های کارت اعتباری، ما مدل هایی را با مقیاس های پایه ای تعریف شده از لحاظ اسپلین ها تعریف می کنیم و بررسی می کنیم که آیا اثبات پیش بینی با ترکیب اثرات تصادفی خاص حساب و همچنین ترکیب متغیرهای اقتصاد کلان افزایش می یابد. ما نتیجه گرفتیم که متغیرهای اقتصاد کلان از نظر آماری در چنین مدلهایی قابل توجه هستند، که شامل در نظر گرفتن اثرات تصادفی، برخی از اثرات ثابت را کمتر از لحاظ آماری قابل توجه، اما دقت پیش بینی را افزایش نمی دهد.