کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6894708 1445928 2018 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Comment on “An algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolio optimization”
ترجمه فارسی عنوان
اظهار نظر در مورد یک الگوریتم برای نسل دوم سناریو مطابق لحظه با استفاده از به بهینه سازی نمونه کارها مالی؟
کلمات کلیدی
سناریوها، دارایی، مالیه، سرمایه گذاری، مطابق لحظه،
ترجمه چکیده
یک مقاله پونوماروا، رومن و تاریخ، یک الگوریتم جدید برای تولید سناریوها و وزن های احتمالی آنها را مطابق با دقیقا به معنی داده شده، ماتریس کوواریانس، میانگین نقاط حاشیه ای و میانگین سقط جنین حاشیه ای هر جزء یک بردار تصادفی در این ارتباط کوتاه، این الگوریتم با نشان دادن این است که می تواند به سناریوهای جعلی با احتمال منفی سوق یابد. شرط لازم و کافی برای انتخاب مناسب پارامترهای الگوریتم مشتق شده است تا این مسئله را اصلاح کنیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش مقاله
اظهار نظر در مورد یک الگوریتم برای نسل دوم سناریو مطابق لحظه با استفاده از به بهینه سازی نمونه کارها مالی؟
چکیده انگلیسی
A paper by Ponomareva, Roman, and Date proposed a new algorithm to generate scenarios and their probability weights matching exactly the given mean, the covariance matrix, the average of the marginal skewness, and the average of the marginal kurtosis of each individual component of a random vector. In this short communication, this algorithm is questioned by demonstrating that it could lead to spurious scenarios with negative probabilities. A necessary and sufficient condition for the appropriate choice of algorithm parameters is derived to correct this issue.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 269, Issue 3, 16 September 2018, Pages 1180-1184
نویسندگان
, , ,