کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6895345 | 1445942 | 2018 | 28 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On nonsmooth robust multiobjective optimization under generalized convexity with applications to portfolio optimization
ترجمه فارسی عنوان
در مورد بهینه سازی چند هدفه قوی و غیرمتعارف تحت محدوده ی عمومی با برنامه های کاربردی برای بهینه سازی نمونه کارها
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
استحکام و حساسیت، تخلخل غالبا، شرایط مطلوب، قضیه نقطه قاعده غیرمعمول، قدرتمند بودن / مدل واریانس متوسط،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
چکیده انگلیسی
We introduce a new concept of generalized convexity at a given point for a family of real-valued functions and deduce nonsmooth sufficient optimality conditions for robust (weakly) efficient solutions. In addition, we present a robust duality theory and Mond-Weir type duality for an uncertain multiobjective optimization problem. Furthermore, some nonsmooth saddle-point theorems are obtained under our generalized convexity assumption. Finally we show the viability of our new concept of generalized convexity for robust optimization and portfolio optimization.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 265, Issue 1, 16 February 2018, Pages 39-48
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 265, Issue 1, 16 February 2018, Pages 39-48
نویسندگان
Majid Fakhar, Mohammad Reza Mahyarinia, Jafar Zafarani,