کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6895485 | 1445975 | 2016 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The predictive power of the business and bank sentiment of firms: A high-dimensional Granger Causality approach
ترجمه فارسی عنوان
قدرت پیش بینی تجارب و احساسات بانکی شرکت ها: یک رویکرد عام گرنجر با ابعاد بزرگ
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
بوت استرپ، گرانجر علیت، کمند، نظرسنجی ها، پیش بینی سری زمانی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
چکیده انگلیسی
We study the predictive power of industry-specific economic sentiment indicators for future macro-economic developments. In addition to the sentiment of firms towards their own business situation, we study their sentiment with respect to the banking sector - their main credit providers. The use of industry-specific sentiment indicators results in a high-dimensional forecasting problem. To identify the most predictive industries, we present a bootstrap Granger Causality test based on the Adaptive Lasso. This test is more powerful than the standard Wald test in such high-dimensional settings. Forecast accuracy is improved by using only the most predictive industries rather than all industries.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 254, Issue 1, 1 October 2016, Pages 138-147
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 254, Issue 1, 1 October 2016, Pages 138-147
نویسندگان
Ines Wilms, Sarah Gelper, Christophe Croux,