کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6895589 | 1445978 | 2016 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Dynamic allocations for currency futures under switching regimes signals
ترجمه فارسی عنوان
تخصیص پویا برای آینده معاملات ارز تحت سیگنالهای رژیمهای تعویض
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، آینده معاملات ارز، حمل تجارت، شناسایی رژیم، بهینه سازی نمونه کارها میانگین،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
چکیده انگلیسی
To do the latter, we first identify and classify CT returns according to their behavior in different regimes, using a Hidden Markov Model (HMM). The model helps to determine when to open and close positions, depending whether the regime is favorable to CT or not. Finally we employ a mean-semivariance allocation model to improve allocations when positions are opened.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 253, Issue 1, 16 August 2016, Pages 85-93
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 253, Issue 1, 16 August 2016, Pages 85-93
نویسندگان
Lorenzo Reus, John M. Mulvey,