Restricted risk measures and robust optimization

در این مقاله مشخصاتی از مجموعه های عدم قطعیت قوی مرتبط با اندازه گیری های ریسک منسجم و تحریف وجود دارد. در این زمینه ما نشان می دهیم که اگر ما مایل به تحقق اصول منسجم یا تحریف تنها در متغیرهای تصادفی که توابع وابسته و یا خطی بردار پارامترهای تصادفی هستند، می توانیم برخی از انواع جدیدی از مجموعه های عدم قطعیت مشخص شده توسط خصوصیات کلاسیک را در نظر بگیریم. ما همچنین نشان می دهیم که در موارد احتمالی محدود این متغیرها تبدیلات ساده مجموعه های کلاسیک هستند. در نهایت ما نتایج آزمایشات محاسباتی را ارائه می دهیم که نشان می دهد که اندازه گیری های ریسک مربوط به این مجموعه های عدم اطمینان جدید می تواند به کاهش خطاهای تخمین خط مشی ارزش - در معرض خطر کمک کند.