کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6898168 | 1446066 | 2012 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Equilibruim approach of asset pricing under Lévy process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠Equilibrium approach of asset pricing for Lévy process. ⺠The equity premium, pricing kernel and equilibrium option pricing formula are obtained. ⺠Explanation of some empirical evidences of index and index option are provided. ⺠We use some control techniques which are often used in operational researcher.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 223, Issue 3, 16 December 2012, Pages 701-708
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 223, Issue 3, 16 December 2012, Pages 701-708
نویسندگان
Jun Fu, Hailiang Yang,