کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6898175 | 1446066 | 2012 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Belief rule-based system for portfolio optimisation with nonlinear cash-flows and constraints
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We develop a BRB system for portfolio optimisation when asset cash flows are nonlinear. ⺠The processes of applying the BRB system with RiskMetrics WealthBench to portfolio optimisation are studied in detail. ⺠Two optimisation methods are presented to locate efficient portfolios under different constraints specified by the investors. ⺠Numerical studies demonstrate the effectiveness and efficiency of the proposed methodology.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 223, Issue 3, 16 December 2012, Pages 775-784
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 223, Issue 3, 16 December 2012, Pages 775-784
نویسندگان
Yu-Wang Chen, Ser-Huang Poon, Jian-Bo Yang, Dong-Ling Xu, Dongxu Zhang, Simon Acomb,