کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6898176 | 1446066 | 2012 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Mean-variance asset-liability management: Cointegrated assets and insurance liability
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠Consider the mean-variance ALM for an insurer investing in cointegrated assets. ⺠The insurer has random insurance claims during the investment period. ⺠The problem is solved by generalizing the approach in Lim (2005). ⺠The optimal control is obtained in explicit and closed-form formulas. ⺠Numerical examples show that cointegration is important to ALM.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 223, Issue 3, 16 December 2012, Pages 785-793
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 223, Issue 3, 16 December 2012, Pages 785-793
نویسندگان
Mei Choi Chiu, Hoi Ying Wong,