کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6898489 | 1446076 | 2012 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic pension funding when the benefit and the risky asset follow jump diffusion processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Stochastic pension funding when the benefit and the risky asset follow jump diffusion processes Stochastic pension funding when the benefit and the risky asset follow jump diffusion processes](/preview/png/6898489.png)
چکیده انگلیسی
⺠We study a jump-diffusion model of optimal management of a DB pension plan. ⺠The optimal investment is proportional to the optimal fund plus a correction summand. ⺠A suitable technical rate of interest leads to a spread method of funding. ⺠The optimal solution makes the plan stable and secure in the long term.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 220, Issue 2, 16 July 2012, Pages 404-413
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 220, Issue 2, 16 July 2012, Pages 404-413
نویسندگان
Ricardo Josa-Fombellida, Juan Pablo Rincón-Zapatero,