کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
694459 | 890132 | 2012 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal Control of Stochastic System with Markovian Jumping and Multiplicative Noises
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Optimal Control of Stochastic System with Markovian Jumping and Multiplicative Noises Optimal Control of Stochastic System with Markovian Jumping and Multiplicative Noises](/preview/png/694459.png)
چکیده انگلیسی
An optimization problem for a stochastic system of N players is presented. An optimal Pareto controller of the stochastic system with Markovian jumping and multiplicative white noises is designed in infinite time horizon. The optimal Pareto solution is obtained by using the generalized Lyapunov equation approach and solving stochastic generalized Riccati algebraic equations (SGRAEs). It is proved that the controller is a stabilizing feedback control and the solution of SGRAEs is minimal associated with the optimal control.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Acta Automatica Sinica - Volume 38, Issue 7, July 2012, Pages 1113-1118
Journal: Acta Automatica Sinica - Volume 38, Issue 7, July 2012, Pages 1113-1118