کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
710984 | 892123 | 2009 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A Multi-Quantile Approach for Open-Loop Stochastic Dynamic Programming Problems*
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This paper proposes a multi-quantile approach for solving open-loop continuous-variable discrete-time stochastic dynamic programming problems in systems with non-standard probability distribution functions. Instead of using the expected value of the objective function for building the optimization criterion, the decision maker performs a choice on the decision variables over the objective function value quantiles. The proposed procedure relies on a Monte Carlo simulation of the unknown process input outcomes, associated with an open-loop multiobjective optimization. The optimal control comes from a trade-off analysis that considers, for instance, the risk associated with each policy versus its yield.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: IFAC Proceedings Volumes - Volume 42, Issue 2, 2009, Pages 52-57
Journal: IFAC Proceedings Volumes - Volume 42, Issue 2, 2009, Pages 52-57