کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
716400 | 892221 | 2012 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Regularised Estimators for ARFIMA Processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Stochastic processes with long-range dependence are found in many applications. ARFIMA models can be used to characterise both their short-term correlations and the phenomenon of long-range dependence. Maximum likelihood estimates of the model parameters have nice statistical properties but are ill-conditioned and hard to compute. Whittle's approximation has the same asymptotic properties and yet is easier to compute. We propose a regularisation of Whittle's approximation that overcomes the problem of ill-conditioning. Good results are demonstrated in numerical simulations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: IFAC Proceedings Volumes - Volume 45, Issue 16, July 2012, Pages 298-303
Journal: IFAC Proceedings Volumes - Volume 45, Issue 16, July 2012, Pages 298-303