کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7210986 | 1469246 | 2018 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Semi-parametric estimation for ARCH models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we conduct semi-parametric estimation for autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) model with Quasi likelihood (QL) and Asymptotic Quasi-likelihood (AQL) estimation methods. The QL approach relaxes the distributional assumptions of ARCH processes. The AQL technique is obtained from the QL method when the process conditional variance is unknown. We present an application of the methods to a daily exchange rate series.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Alexandria Engineering Journal - Volume 57, Issue 1, March 2018, Pages 367-373
Journal: Alexandria Engineering Journal - Volume 57, Issue 1, March 2018, Pages 367-373
نویسندگان
Raed Alzghool, Loai M. Al-Zubi,