کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7352157 | 1476979 | 2018 | 23 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Dynamic volatility spillovers and connectedness between global, regional, and GIPSI stock markets
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper investigates the volatility spillover and connectedness among global and regional stock markets and those of Greece, Ireland, Portugal, Spain, and Italy (GIPSI). For this investigation, we perform a static and rolling-window analysis to measure volatility spillovers using the Diebold and Yilmaz (2012, 2014) methodology. We also examine the network connectedness at different stages of recent crises. Our finding indicates that recent crises intensify volatility spillovers, supporting the financial contagion effects. Furthermore, the GIPSI (except Spain and Greece markets), global and regional U.S. markets are net transmitter of shocks while the rest stock markets are net receiver of shocks.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Finance Research Letters - Volume 25, June 2018, Pages 230-238
Journal: Finance Research Letters - Volume 25, June 2018, Pages 230-238
نویسندگان
Walid Mensi, Ferihane Zaraa Boubaker, Khamis Hamed Al-Yahyaee, Sang Hoon Kang,