Do European banks manipulate risk weights?

با بهره گیری از اطلاعات ارائه شده توسط ارزیابی جامع 2014 بانک مرکزی اروپا و بانکداری اروپا، ما شواهد جدیدی در مورد دستکاری وزن های خطر توسط بانک ها ارائه می کنیم. تمرکز توجه ما بر روی تراکم ریسک اعتباری (وام های غیرقابل قبول وام با ریسک با ریسک غیرقابل قبول)، ما تأیید می کنیم که رویکرد مبتنی بر نرخ داخلی (بیشتر از پیشرفته) توسط بانک ها برای دستکاری وزن های خطر استفاده می شود. علاوه بر این، ما متوجه می شویم که در صورت وام در بازار داخلی و در صورت وام به بخش های شرکت های بزرگ و خرده فروشی، شاخص های خطر بیشتر از دست دادن است. هنگامی که اطلاعات نامتقارن قابل توجه است. ما همچنین نشان می دهیم که نگرش نسبت به کم پیش بینی وزن های خطر به دلیل فرضیه های نادرست مدل های بانک ها نیست. شواهد ما این فرضیه را تأیید می کند که مقامات نظارتی ملی توسط بانک های محلی دستگیر شده اند.