Significance testing in empirical finance: A critical review and assessment

این مقاله به طور انتقادی از تمرین آزمایش اهمیت در تحقیقات مالی مدرن مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از نظرسنجی از مقالات اخیرا منتشر شده در چهار مجله مالی مالی سطح بالا، ما دریافتیم که سطوح اهمیت متعارف منحصرا با در نظر گرفتن کمی از عوامل کلیدی مانند اندازه نمونه، قدرت آزمون و زیان انتظار می رود. همچنین ما دریافتیم که نتایج آماری قابل توجهی که در بسیاری از مقالات مورد بررسی گزارش شده اند، در صورت استفاده از روش بیزی یا استانداردهای تجدید نظر برای شواهد، مورد سوال قرار می گیرند. ما شواهد قوی از تبعیض انتشار را به نفع اهمیت آماری مشاهده می کنیم. ما پیشنهاد می کنیم تغییرات قابل توجهی در عمل جاری آزمون مهم در تحقیقات مالی به منظور بهبود اعتبار و یکپارچگی تحقیق انجام شود.