Two-step estimation of the volatility functions in diffusion models with empirical applications

در این مقاله، ما یک روش تخمین دو مرحلهای برای عملکرد تثبیت شده در مدلهای انتشار دارد. در ابتدا سری های نوسانات را در نقاط زمان نمونه گیری بر اساس اطلاعات فرکانس بالا تخمین می زنیم. سپس، با استفاده از روش صاف کردن هسته، برآوردگر عملکرد تثبیت می تواند بدست آید. برآوردگرهای حاصل براساس داده های فرکانس بالا ارائه شده و نشان داده شده اند که سازگار و به طور صحیح طبیعی هستند. ما همچنین مسائل مرزی را در نظر می گیریم و سپس دو روش برای رسیدگی به آنها پیشنهاد می کنیم. عادی بودن ضریب همبستگی دو برآوردگر اصلاح مرزی تحت برخی شرایط مناسب ایجاد شده است. برآوردگرهای پیشنهادی با شبیه سازی مونت کارلو و داده های واقعی نشان داده شده است.