On the interdependence of natural gas and stock markets under structural breaks

هدف از این مقاله ارائه تجزیه و تحلیل پویایی متوسط ​​و واریانس بین گاز طبیعی و بازار سهام با استفاده از دولت غربی غربی غربی گاز قطر به عنوان یک مطالعه موردی است. تحقیقات تجربی در چارچوب روش تست تابع عملکرد متقاطع اصلاح شده از هنگ (2001) انجام شده است، پس از از بین بردن تأثیر عوامل منطقهای و بین المللی مربوطه و کنترل شکاف ساختاری در فرآیند نوسان مشروط هر دو بازار انجام شده است. نتایج نشان می دهد که میزان متوسط ​​و نوسانات از قیمت گاز طبیعی به قیمت سهام در بازار در حال ظهور قطر، با جهت مخالف رد شده است. سرعت که بازار سهام جذب و واکنش نشان می دهد به تغییرات قیمت گاز، تا حدودی کند است. یافته ها پیامدهای مهمی برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران دارند.