کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7383569 | 1480434 | 2017 | 47 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stop losses momentum strategy: From profit maximization to risk control under White's Bootstrap Reality Check
ترجمه فارسی عنوان
استراتژی کاهش ضربان را متوقف کنید: از حداکثر رساندن سود به کنترل ریسک تحت کنترل واقعیت بوت استرپ سفید
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
It is new perspective on the momentum effect permitting its analysis from a comprehensive view taking into account the strategy's different design elements and observing how the disposition of investor preferences has changed depending on the criterion. We distinguish two criteria: (1) maximizing the mean return of the investment with control t-statistics and the author's innovation with the Bootstrap p-value, (2) minimizing the risk approximated by the number of drawdowns. This paper conducts the first comprehensive examination of the momentum effect on the Russian stock market.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: The Quarterly Review of Economics and Finance - Volume 66, November 2017, Pages 240-258
Journal: The Quarterly Review of Economics and Finance - Volume 66, November 2017, Pages 240-258
نویسندگان
Tamara Teplova, Evgeniya Mikova, Nikolai Nazarov,