Markov-switching dynamic factor models in real time

ما مدل فاکتور پویش مارکوف سوئیچینگ را برای برخی از ویژگی های نظارت روزانه بر پیشرفت های اقتصادی از شاخص های اقتصاد کلان، مانند فرکانس نمونه گیری مخلوط و داده های لبه لبه، گسترش می دهیم. اولا، دستاوردهای نظری استفاده از داده ها که به سرعت در دسترس هستند برای محاسبه احتمال رکود اقتصادی در زمان واقعی ارزیابی می شود. دوم، ما نشان می دهیم که چگونه برآورد مدل که با پانل های نامتعادل داده ها و فرکانس های مخلوط برخورد می کند، و بررسی مزایای این گسترش از طریق چندین شبیه سازی مونت کارلو. در نهایت، ما اعتبار تجربی خود را برای محاسبه نتیجه گیری های زمان واقعی چرخه کسب و کار ایالات متحده ارزیابی می کنیم و آن را با روش جایگزین پیش بینی احتمال رکود از پانل های متوازن مقایسه می کنیم.