Forecasting food prices: The case of corn, soybeans and wheat

با توجه به همبستگی های بالا بین قیمت های مواد غذایی، ما تجزیه و تحلیل کنیم که آیا می توان با در نظر گرفتن وابستگی متقابل آنها، دقت پیش بینی مدل های قیمت مواد غذایی فرد را بهبود بخشید. ما بر سه قیمت مواد غذایی به شدت وابسته تمرکز داریم: ذرت، سویا و گندم. ما یک دوره پیش بینی ناپایدار (سال های 2008-2014) را تحلیل می کنیم و رویکردهای قوی و طرح های بازگشتی را اعمال می کنیم. نتایج ما نشان می دهد پیشرفت های پیش بینی شده از استفاده از مدل هایی که شامل تعاملات قیمت هستند.