کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7408451 | 1481441 | 2015 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
News volume information: Beyond earnings forecasting in a global stock selection model
ترجمه فارسی عنوان
اطلاعات حجم اطلاعات: فراتر از پیش بینی درآمد در یک مدل انتخاب سهام جهانی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
مدل های پیش بینی درآمد، انتخاب دارایی بسیار مهم آماری، ارزش سهام و بازده کل فعال را ایجاد می کنند. ما پیشنهاد می کنیم یک اندازه خبرنامه غیرواقعی را تنظیم کنیم که برای اندازه شرکت و توجه تحلیلگران که دریافت می شود را کنترل می کند و نشان می دهد که اطلاعات حجم اطلاعات می تواند نسبت به استفاده از مدل پیش بینی درآمد را افزایش دهد. علاوه بر این، ما نشان می دهیم که این اندازه گیری قدرت پیش بینی یک مدل انتخاب سهام جهانی را با استفاده از ضرایب اطلاعات، سیگنال های بولی و مرزهای کارآمد تقویت می کند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
کسب و کار و مدیریت بین المللی
چکیده انگلیسی
Earnings forecasting models produce highly statistically significant asset selection, active equity, and total active returns. We propose a measure of abnormal news volume that controls for the size of the firm and the analyst attention that it receives, and demonstrate that news volume information can enhance returns relative to using only an earnings forecasting model. Furthermore, we show that this measure enhances the predictive power of a global stock selection model using information coefficients, Boolean signals, and efficient frontiers.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Forecasting - Volume 31, Issue 2, AprilâJune 2015, Pages 575-581
Journal: International Journal of Forecasting - Volume 31, Issue 2, AprilâJune 2015, Pages 575-581
نویسندگان
Robert A. Gillam, John B. Jr., Rochester Cahan,