Forecasting and stress testing credit card default using dynamic models

ما مدل های بقا گمشده پیش فرض برای کارت های اعتباری ارائه می دهیم که حاوی داده های رفتاری در مورد دارنده کارت های اعتباری و شرایط اقتصادی کلان در طول عمر کارت اعتباری است. ما دریافتیم که مدلهای دینامیکی که شامل این متغیرهای رفتاری و اقتصاد کلان هستند، پیشرفت های قابل توجهی را در مدل سازگاری نشان می دهند که به پیش بینی های بهتر پیش فرض در سطوح حساب و سطوح نمونه کارها در هنگام استفاده از مجموعه داده های غیرمستقیم تبدیل می شود. با شبیه سازی شرایط اقتصادی شدید، ما نشان می دهیم که چگونه این مدل ها را می توان برای اوراق بهادار کارت اعتباری تست شد.