کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7409160 1481516 2018 39 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The missing links: A global study on uncovering financial network structures from partial data
ترجمه فارسی عنوان
لینک های گم شده: یک مطالعه جهانی در مورد کشف ساختارهای شبکه مالی از اطلاعات جزئی
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
پیگیری شبکه های مالی و انفجار در مدل های آزمون استرس اهداف مهم برای سرپرستان بانکی و بانک های مرکزی مسئول سیاست های ریز و کوچک است. با این حال، اطلاعات گرانشی در شبکه های مالی اغلب فاقد هستند، و در عوض شبکه ها باید از اطلاعات جزئی بازسازی شوند. در این مقاله، ما یک مسابقه اسب از روش های بازسازی شبکه را با استفاده از داده های شبکه به دست آمده از 25 بازار مختلف در 13 حوزه قضایی انجام می دهیم. سهم ما دو برابر است: اول، داده ها را در طیف گسترده ای از شبکه های مالی جمع آوری و تحلیل می کنیم. و دوم، ما روش ها را از نظر توانایی خود برای بازسازی ساختار لینک ها و مواجهه در شبکه ها رتبه بندی می کنیم.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد، اقتصادسنجی و مالیه (عمومی)
پیش نمایش مقاله
لینک های گم شده: یک مطالعه جهانی در مورد کشف ساختارهای شبکه مالی از اطلاعات جزئی
چکیده انگلیسی
Capturing financial network linkages and contagion in stress test models are important goals for banking supervisors and central banks responsible for micro- and macroprudential policy. However, granular data on financial networks is often lacking, and instead the networks must be reconstructed from partial data. In this paper, we conduct a horse race of network reconstruction methods using network data obtained from 25 different markets spanning 13 jurisdictions. Our contribution is two-fold: first, we collate and analyze data on a wide range of financial networks. And second, we rank the methods in terms of their ability to reconstruct the structures of links and exposures in networks.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Financial Stability - Volume 35, April 2018, Pages 107-119
نویسندگان
, , , , , , , , , , , , , ,