کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8205552 | 1530592 | 2013 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Modeling and analysis of an agent-based model for Chinese stock market
ترجمه فارسی عنوان
مدل سازی و تجزیه و تحلیل یک مدل مبتنی بر عامل برای بازار سهام چین
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
چند عامل سفارش رانده شده، مدل بازار سهام مصنوعی، تجزیه و تحلیل نوسانات تعیین شده،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
فیزیک و نجوم
فیزیک و نجوم (عمومی)
چکیده انگلیسی
We constructed an agent-based stock market model which concisely describe investorsʼ heterogeneity and adaptability by introducing price sensitivity and feedback time. Under different parameters, the peak and fat-tail property of return distribution is produced and the obtained statistic values coincide with empirical results: the center peak exponents range from â0.787 to â0.661, and the tail exponents range from â4.29 to â2.37. Besides, long-term correlation in volatility is examined by DFA1 method, and the obtained exponent α is 0.803, which also coincides with the exponent of 0.78 found in real market.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physics Letters A - Volume 377, Issues 34â36, 1 November 2013, Pages 2041-2046
Journal: Physics Letters A - Volume 377, Issues 34â36, 1 November 2013, Pages 2041-2046
نویسندگان
Chun-Xia Yang, Rui Wang, Sen Hu,