Diffusion equations and the time evolution of foreign exchange rates

ما به بررسی نوع معادله دیفرانسیل مناسب برای توصیف تکامل زمان نرخ ارز خارجی می پردازیم. ما مدل نفوذ هندسی را با فرض تکامل زمان غیرمستقیم تغییر می دهیم و اصطلاح تصادفی مجموع سر وینر و فرآیند پرش است. ما معادله دیفرانسیل حاصل را برای معادله کرامرس-موآیل مطابقت می دهیم. راه حل های تحلیلی با استفاده از تابع رسمی ویژگی مشخص شده و در مقایسه با داده های تجربی. تجزیه و تحلیل بر روی چهار لحظه مرکزی با توجه به بازگشت ارز خارجی تمرکز می کند. نشان داده شده است که مدل پیشنهادی پیشرفت خوبی نسبت به مدل انتشار کلاسیک هندسی ارائه می دهد.