کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
839966 | 1470502 | 2014 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Ergodicity for functional stochastic differential equations and applications
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, using the remote start or dissipative method, we investigate ergodicity for several kinds of functional stochastic equations including functional stochastic differential equations (SDEs) with variable delays, neutral functional SDEs, functional SDEs driven by jump processes, and semi-linear functional stochastic partial differential equations (SPDEs). Using the ergodicity derived, we then treat a couple of applications in stochastic approximation and optimization problems.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications - Volume 98, March 2014, Pages 66–82
Journal: Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications - Volume 98, March 2014, Pages 66–82
نویسندگان
Jianhai Bao, George Yin, Chenggui Yuan,