کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
840435 | 908481 | 2012 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Second order Hamilton–Jacobi–Bellman equations with an unbounded operator
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This work is devoted to the study of a class of Hamilton–Jacobi–Bellman equations associated to an optimal control problem where the state equation is a stochastic differential inclusion with a maximal monotone operator. We show that the value function minimizing a Bolza-type cost functional is a viscosity solution of the HJB equation. The proof is based on the perturbation of the initial problem by approximating the unbounded operator. Finally, by providing a comparison principle we are able to show that the solution of the equation is unique.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications - Volume 75, Issue 13, September 2012, Pages 4784–4797
Journal: Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications - Volume 75, Issue 13, September 2012, Pages 4784–4797
نویسندگان
Adrian Zălinescu,