کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
840998 | 908497 | 2011 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A semiparametric method for estimating nonlinear autoregressive model with dependent errors
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
The first-order nonlinear autoregressive model is considered and a semiparametric method is proposed to estimate regression function. In the presented model, dependent errors are defined as first-order autoregressive AR(1). The conditional least squares method is used for parametric estimation and the nonparametric kernel approach is applied to estimate regression adjustment. In this case, some asymptotic behaviors and simulated results for the semiparametric method are presented. Furthermore, the method is applied for the financial data in Iran’s Tejarat-Bank.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications - Volume 74, Issue 17, December 2011, Pages 6358–6370
Journal: Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications - Volume 74, Issue 17, December 2011, Pages 6358–6370
نویسندگان
R. Farnoosh, S.J. Mortazavi,