کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
844581 908600 2007 15 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On backward stochastic evolution equations in Hilbert spaces and optimal control
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
On backward stochastic evolution equations in Hilbert spaces and optimal control
چکیده انگلیسی

In this paper a new result on the existence and uniqueness of the adapted solution to a backward stochastic evolution equation in Hilbert spaces under a non-Lipschitz condition is established. The applicability of this result is then illustrated in a discussion of a concrete backward stochastic partial differential equation. Furthermore, a stochastic maximum principle for optimal control problems of stochastic systems governed by backward stochastic evolution equations in Hilbert spaces is obtained.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications - Volume 67, Issue 4, 15 August 2007, Pages 1260–1274
نویسندگان
, ,