کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
844581 | 908600 | 2007 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On backward stochastic evolution equations in Hilbert spaces and optimal control
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper a new result on the existence and uniqueness of the adapted solution to a backward stochastic evolution equation in Hilbert spaces under a non-Lipschitz condition is established. The applicability of this result is then illustrated in a discussion of a concrete backward stochastic partial differential equation. Furthermore, a stochastic maximum principle for optimal control problems of stochastic systems governed by backward stochastic evolution equations in Hilbert spaces is obtained.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications - Volume 67, Issue 4, 15 August 2007, Pages 1260–1274
Journal: Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications - Volume 67, Issue 4, 15 August 2007, Pages 1260–1274
نویسندگان
N.I. Mahmudov, M.A. McKibben,