کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8901065 | 1631727 | 2018 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Skew CIR process, conditional characteristic function, moments and bond pricing
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper is concerned with one general Feller's Branching Diffusion, called skew CIR process. We derive the conditional characteristic function and moment of this general diffusion process first. Then with the same computing idea, we handle with its application in bond pricing. All the results we adopt are closed forms.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 329, 15 July 2018, Pages 230-238
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 329, 15 July 2018, Pages 230-238
نویسندگان
Yingxu Tian, Haoyan Zhang,