کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8901337 | 1631735 | 2018 | 21 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Numerical solution of generalized Black-Scholes model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper presents a numerical scheme that approximates the option prices for different option styles, governed by the generalized Black-Scholes equation in its degenerate form. The proposed method uses the HODIE scheme in the spacial direction and the two-step backward differentiation formula in the temporal direction. It is proved that the method has second order convergence in space as well as in time. Numerical experiments validate the theoretical results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 321, 15 March 2018, Pages 401-421
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 321, 15 March 2018, Pages 401-421
نویسندگان
S. Chandra Sekhara Rao, Manisha Manisha,