کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8904425 | 1633702 | 2018 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Solutions to BSDEs driven by both fractional Brownian motions and the underlying standard Brownian Motions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The local existence and uniqueness of the solutions to backward stochastic differential equations(BSDEs, in short) driven by both fractional Brownian motions with Hurst parameter Hâ(1/2,1) and the underlying standard Brownian motions are studied. The generalization of the Itô formula involving the fractional and standard Brownian motions is provided. By theory of Malliavin calculus and contraction mapping principle, the local existence and uniqueness of the solutions to BSDEs driven by both fractional Brownian motions and the underlying standard Brownian motions are obtained.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Acta Mathematica Scientia - Volume 38, Issue 2, March 2018, Pages 681-694
Journal: Acta Mathematica Scientia - Volume 38, Issue 2, March 2018, Pages 681-694
نویسندگان
Yuecai HAN, Yifang SUN,