Copula conditional tail expectation for multivariate financial risks

هدف ما در این مقاله پیشنهاد یک معیار ریسک جایگزین است که با توجه به نوسانات خسارت و همبستگی احتمالی بین متغیرهای تصادفی می باشد. این مفهوم جدیدی از اندازه گیری های خطر، که ما به آن می گویم، انتظار داریم قاعده شرطی مفصلی، مقدار احتمالی خطر را که می تواند مورد بررسی قرار گیرد با توجه به این که یک خطر دو جانبه بالقوه بیش از یک مقدار آستانه دوجداره است، و اندازه گیری مهم برای خطر راست دست را توصیف می کند. یک برنامه کاربردی برای داده های مالی واقعی ارائه شده است.