کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8905630 | 1633923 | 2017 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Inférence fondée sur la vraisemblance pour des modèles de records
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Inférence fondée sur la vraisemblance pour des modèles de records Inférence fondée sur la vraisemblance pour des modèles de records](/preview/png/8905630.png)
چکیده انگلیسی
In a time series {Xt,tâ¥1}, Xj is said to be an upper record if Xj>maxâ¡{X1,â¦,Xjâ1}. Some popular models for records are the Yang-Nevzorov and the Linear Drift models. In this note, we introduce for these models the joint likelihood of the record sequence and the indicators of their occurrence. This likelihood can then be used to obtain estimators of the unknown parameters in the models. It can also be used to derive inferential procedures associated with the selection of a proper model for such data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Comptes Rendus Mathematique - Volume 355, Issue 10, October 2017, Pages 1099-1103
Journal: Comptes Rendus Mathematique - Volume 355, Issue 10, October 2017, Pages 1099-1103
نویسندگان
Anis S. Hoayek, Gilles R. Ducharme, Zaher Khraibani,