A new method for solving Kolmogorov equations in mathematical finance

Nous proposons une nouvelle méthode numérique, utilisant une technique de localisation originale, pour résoudre des équations de Fokker-Planck-Kolmogorov multi-dimensionnelles. Nous présentons des tests numériques extensifs qui démontrent l'intérêt pratique de cette approche pour les applications en finance. En particulier, cette approche nous permet de traiter les problèmes de calibration et de valorisation, ainsi que le calcul de mesures de risque variées.